Сравнение ETH с AETH
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETH returned -31.82% vs -16.19% for AETH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETH и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH показывает доходность -39.91%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.77%.
ETH
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -25.17%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- -31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -39.91% | -10.89% | -3.70% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.77% | -0.11% | -5.45% |
Correlation
The correlation between ETH and AETH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETH and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETH
AETH
Сравнение ETH c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.37 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.52 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.37 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и AETH
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -47.78% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.99% | -43.98% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -43.84% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -24.68% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.71% | 30.99% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и AETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 4.02% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 27.18% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.25% | 44.88% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.19% | 54.64% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 54.64% | +17.55% |
Сравнение комиссий ETH и AETH
ETH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и AETH
ETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH and AETH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH has higher volatility (9.68%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, ETH dropped -64.01% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.19% vs -31.82% for ETH. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.19% return vs -31.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор