Сравнение ETGLX с VLEQX
ETGLX (Eventide Gilead Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETGLX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 13.86%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 14.04%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETGLX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 17.96% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between ETGLX and VLEQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between ETGLX and VLEQX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGLX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
ETGLX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETGLX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGLX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGLX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | — | — |
Сравнение комиссий ETGLX и VLEQX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и VLEQX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 10.67% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
ETGLX and VLEQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETGLX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор