PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETGLX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGLX с KMKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETGLX (Eventide Gilead Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 14.04%/yr vs 19.67%/yr for KMKAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у KMKAX с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 19.67% соответственно.

ETGLX

1 день
-0.17%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
13.86%
С начала года
17.96%
1 год
34.83%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.88%
10 лет*
14.04%

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
5.18%
С начала года
16.00%
1 год
6.80%
3 года*
33.27%
5 лет*
17.05%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGLX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGLX
Eventide Gilead Fund		17.96%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.00%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Correlation

The correlation between ETGLX and KMKAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ETGLX and KMKAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с ETIHXETGLX с SGENXETGLX с ETIMXETGLX с MDY
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELX

Доходность на риск

ETGLX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGLXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.33

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.62

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

0.40

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

0.92

+8.60

ETGLX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и KMKAX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGLXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-65.57%

+24.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-20.20%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.74%

-28.45%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-31.56%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

-31.56%

-9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-15.15%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-15.52%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

8.67%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и KMKAX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.79% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGLXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.58%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

19.68%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

24.32%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

26.56%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

23.75%

-0.34%

Сравнение комиссий ETGLX и KMKAX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и KMKAX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		10.67%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETGLX and KMKAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETGLX has higher volatility (6.79%) compared to KMKAX (6.58%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs KMKAX's -65.57%.

ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGLX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор