Сравнение ETGLX с KMKAX
ETGLX (Eventide Gilead Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETGLX returned 13.57%/yr vs 19.55%/yr for KMKAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETGLX charges 1.31%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 14.46%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.57% против 19.55% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.57%
KMKAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 14.46%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 19.55%
Сравнение доходности по годам ETGLX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.24% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 14.46% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between ETGLX and KMKAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between ETGLX and KMKAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGLX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
ETGLX
KMKAX
Сравнение ETGLX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 0.14 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 0.34 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.10 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и KMKAX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -65.57% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -17.04% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.74% | -28.45% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -31.56% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -31.56% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -16.28% | +15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -15.51% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.98% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и KMKAX
Текущая волатильность для Eventide Gilead Fund (ETGLX) составляет 5.14%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.45% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 19.51% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 23.37% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 26.43% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.65% | -0.22% |
Сравнение комиссий ETGLX и KMKAX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и KMKAX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности KMKAX в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 11.11% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.53% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETGLX and KMKAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (6.45%) compared to ETGLX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ETGLX dropped -41.41% vs KMKAX's -65.57%.
ETGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGLX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор