Сравнение ETGLX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции ETGLX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 11.68% против 20.79% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и KMKAX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
ETGLX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
ETGLX
KMKAX
Сравнение ETGLX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.60 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.41 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.76 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и KMKAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и KMKAX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и KMKAX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -65.57% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -19.64% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -31.56% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -31.56% | -9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -10.45% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -15.53% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 10.65% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и KMKAX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 7.05% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 17.86% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 24.60% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.44% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 23.39% | +0.01% |