PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETGLX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETGLX с FMDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).

ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ETGLX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETGLX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%-0.01%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с SGENXETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMX
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Сравнение комиссий ETGLX и FMDGX

ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ETGLX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGLX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGLXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.41

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.76

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

0.63

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.97

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETGLX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGLX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGLX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGLXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.41

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между ETGLX и FMDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGLX и FMDGX

Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETGLX и FMDGX

Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и FMDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGLXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-38.59%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.75%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.41%

-38.59%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.26%

-11.68%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-11.34%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.70%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGLX и FMDGX

Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGLXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.94%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

13.16%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.17%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

22.41%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

24.50%

-1.10%