Сравнение ETGLX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Fund (ETGLX) и FAM Value Fund (FAMVX).
ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ETGLX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETGLX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | -6.89% | 23.50% | -0.23% | 22.52% | -34.17% | 11.22% | 55.13% | 33.84% | -2.56% | 32.85% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ETGLX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ETGLX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.72% соответственно.
ETGLX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 11.68%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETGLX и FAMVX
ETGLX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
ETGLX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
ETGLX
FAMVX
Сравнение ETGLX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Fund (ETGLX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETGLX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.51 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.47 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 1.65 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETGLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.26 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ETGLX и FAMVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGLX и FAMVX
Дивидендная доходность ETGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGLX Eventide Gilead Fund | 13.52% | 12.58% | 1.29% | 0.00% | 5.53% | 6.47% | 0.81% | 3.21% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок ETGLX и FAMVX
Максимальная просадка ETGLX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGLX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETGLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -51.12% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -11.38% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.41% | -22.77% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.41% | -37.73% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.26% | -7.14% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.68% | -6.45% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.25% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGLX и FAMVX
Eventide Gilead Fund (ETGLX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ETGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETGLX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.52% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 10.21% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 17.91% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.08% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 18.15% | +5.25% |