Сравнение ETFT с INKM
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 5.99%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам ETFT и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.99% | 0.42% |
Correlation
The correlation between ETFT and INKM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. INKM — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение ETFT c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и INKM
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -28.58% | +13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.61% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.68% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 6.06% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 8.32% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 9.75% | +5.42% |
Сравнение комиссий ETFT и INKM
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и INKM
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.81% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and INKM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
INKM has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and State Street. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор