Сравнение ETFT с IDV
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. ETFT is actively managed, while IDV is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 10.59%.
ETFT
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам ETFT и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.97% | -0.01% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 10.59% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ETFT and IDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. IDV — Ранг доходности на риск
ETFT
IDV
Сравнение ETFT c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.21 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ETFT и IDV
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -70.14% | +55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -4.30% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -15.39% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.94% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.55% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 17.94% | -2.35% |
Сравнение комиссий ETFT и IDV
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и IDV
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.52% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and IDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
IDV has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор