Сравнение ETFT с IDV
ETFT (Fundsmith Equity ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. ETFT is actively managed, while IDV is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ETFT charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for IDV.
Доходность
Сравнение доходности ETFT и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFT показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 7.44%.
ETFT
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам ETFT и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | -1.78% | 0.06% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 7.44% | 3.79% |
Correlation
The correlation between ETFT and IDV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFT vs. IDV — Ранг доходности на риск
ETFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDV
Сравнение ETFT c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundsmith Equity ETF (ETFT) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFT | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFT и IDV
Максимальная просадка ETFT за все время составила -14.77%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFT и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.77% | -70.14% | +55.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.03% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -15.35% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFT и IDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFT | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 13.21% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.59% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.64% | -2.47% |
Сравнение комиссий ETFT и IDV
ETFT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFT и IDV
ETFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFT Fundsmith Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.53% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
ETFT and IDV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ETFT.
IDV has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 0.00% for ETFT.
They also come from different issuers: Fundsmith and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ETFT and 0.49% for IDV.
Подберите оптимальное распределение для ETFT и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор