Сравнение ETFRX с CAPTX
ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, ETFRX returned 4.86%/yr vs 5.39%/yr for CAPTX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETFRX charges 1.86%/yr vs 1.98%/yr for CAPTX.
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и CAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у CAPTX с доходностью 13.91%.
ETFRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 7.39%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETFRX и CAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 7.39% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.91% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
Correlation
The correlation between ETFRX and CAPTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between ETFRX and CAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETFRX vs. CAPTX — Ранг доходности на риск
ETFRX
CAPTX
Сравнение ETFRX c CAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETFRX | CAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.35 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.52 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и CAPTX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки CAPTX в -28.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и CAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETFRX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -28.25% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -7.81% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -11.27% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -15.88% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -4.32% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -5.41% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и CAPTX
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.19%, в то время как у Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETFRX | CAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.25% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 10.40% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.81% | 12.57% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 10.12% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 11.81% | -1.36% |
Сравнение комиссий ETFRX и CAPTX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии CAPTX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и CAPTX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.45% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETFRX and CAPTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to ETFRX (3.19%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs CAPTX's -28.25%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETFRX и CAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор