PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETEGX returned 8.17%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEGX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции ETEGX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.20% соответственно.

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between ETEGX and WMKSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.84

The correlation between ETEGX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

ETEGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETEGXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.71

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
2.44

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.56

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.86

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEGX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETEGXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.71

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и WMKSX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-64.09%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-8.50%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-24.20%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-39.84%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-39.84%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-1.06%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.76%

-15.68%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.54%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и WMKSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) составляет 4.45%, в то время как у WesMark Small Company Fund (WMKSX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.03%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.72%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

26.10%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

23.96%

-4.12%

Сравнение комиссий ETEGX и WMKSX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и WMKSX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

ETEGX and WMKSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMKSX has higher volatility (4.79%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор