PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEGX с CMCIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, ETEGX returned 4.05% vs 4.78% for CMCIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ETEGX charges 1.21%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности ETEGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETEGX показывает доходность 7.19%, а CMCIX немного ниже – 7.04%.

ETEGX

1 день
1.78%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.19%
6 месяцев
4.68%
1 год
4.05%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.78%
10 лет*
9.20%

CMCIX

1 день
1.47%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.04%
6 месяцев
4.77%
1 год
4.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.19%-6.20%14.65%7.09%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		7.04%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between ETEGX and CMCIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between ETEGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Small-Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с RYWCXETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с HSPGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

ETEGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETEGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.25

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.49

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

0.33

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

0.76

-0.25

ETEGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEGX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCIX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETEGX и CMCIX

Максимальная просадка ETEGX за все время составила -67.58%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETEGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.58%

-21.50%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-11.68%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.12%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-6.48%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.04%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEGX и CMCIX

Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ETEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETEGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.42%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.99%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.37%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

16.53%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

16.53%

+3.31%

Сравнение комиссий ETEGX и CMCIX

ETEGX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEGX и CMCIX

Дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности CMCIX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.97%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.68%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, ETEGX and CMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETEGX has higher volatility (4.79%) compared to CMCIX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ETEGX dropped -67.58% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор