Сравнение ETEC с TSXU
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 83.74%.
ETEC
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -19.03%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 83.74%
- 6 месяцев
- 75.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETEC и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 19.52% | 1.48% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 83.74% | 13.59% |
Correlation
The correlation between ETEC and TSXU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. TSXU — Ранг доходности на риск
ETEC
TSXU
Сравнение ETEC c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.41 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и TSXU
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -35.62% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -24.75% | +17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -10.62% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 82.24% | -59.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 82.24% | -58.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 82.24% | -58.12% |
Сравнение комиссий ETEC и TSXU
ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и TSXU
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TSXU в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.27% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and TSXU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.27% for ETEC.
ETEC is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор