PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с GINN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 18.61%/yr for GINN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.79%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-3.49%
1 месяц
0.32%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.53%
1 год
22.24%
3 года*
18.61%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и GINN

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.79%20.25%18.71%16.08%

Correlation

The correlation between ETEC and GINN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.74

The correlation between ETEC and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и GINN

Секторы
ETEC
GINN

Промышленность

36.4%
6.1%

Технологии

23.0%
32.4%

Потребительский циклический сектор

22.5%
14.6%

Энергетика

11.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.0%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

18.6%

Недвижимость

-

0.8%

Промышленность

ETEC
36.4%
GINN
6.1%

Технологии

ETEC
23.0%
GINN
32.4%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
GINN
14.6%

Энергетика

ETEC
11.9%
GINN
1.4%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
GINN
0.1%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
GINN
1.9%

Коммуникационные услуги

ETEC

-

GINN
10.8%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

GINN
2.0%

Финансовые услуги

ETEC

-

GINN
11.4%

Здравоохранение

ETEC

-

GINN
18.6%

Недвижимость

ETEC

-

GINN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

ETEC vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.36

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.91

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.69

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

6.10

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.36

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ETEC и GINN

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, примерно равная максимальной просадке GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-41.25%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.18%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-22.25%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.21%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-13.35%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.65%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и GINN

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.30%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

12.58%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.45%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

21.37%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

21.09%

+3.03%

Сравнение комиссий ETEC и GINN

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и GINN

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GINN в 1.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.19%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and GINN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to GINN (5.30%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs GINN's -41.25%.

On 3-year performance, GINN leads with 18.61% vs 7.74% for ETEC. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GINN has performed better with a 18.61% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.50% for GINN.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор