PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с CRTC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - ETEC tracks the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 19.95% for CRTC. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 5.40%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-3.58%
1 месяц
0.68%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.07%
1 год
19.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и CRTC

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%10.77%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		5.40%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between ETEC and CRTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between ETEC and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и CRTC

Секторы
ETEC
CRTC

Промышленность

36.4%
14.1%

Технологии

23.0%
33.5%

Потребительский циклический сектор

22.5%
6.3%

Энергетика

11.9%
7.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.6%

Коммунальные услуги

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

ETEC
36.4%
CRTC
14.1%

Технологии

ETEC
23.0%
CRTC
33.5%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
CRTC
6.3%

Энергетика

ETEC
11.9%
CRTC
7.1%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
CRTC
2.6%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
CRTC
6.0%

Коммуникационные услуги

ETEC

-

CRTC
16.0%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

CRTC
0.0%

Финансовые услуги

ETEC

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

ETEC

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

ETEC

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

ETEC vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.51

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.04

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

2.21

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

8.24

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.51

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.25

-1.00

Просадки

Сравнение просадок ETEC и CRTC

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-19.07%

-20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-9.05%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.17%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-2.13%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.43%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и CRTC

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.98%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

10.33%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

13.29%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

15.88%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

15.88%

+8.24%

Сравнение комиссий ETEC и CRTC

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и CRTC

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности CRTC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.03%1.03%1.13%0.16%
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and CRTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to CRTC (4.98%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs 19.95% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

CRTC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.35% for CRTC.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор