Сравнение ETCO с SETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 31.55%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 46.77%
- С начала года
- 31.55%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 31.55% | 32.59% |
Correlation
The correlation between ETCO and SETH is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. SETH — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETH
Сравнение ETCO c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и SETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -80.74% | +21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -63.86% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -54.96% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 67.49% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 69.24% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 69.24% | -17.73% |
Сравнение комиссий ETCO и SETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и SETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, что больше доходности SETH в 16.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 16.96% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and SETH have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 16.96% for SETH.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор