Сравнение ETCO с IBLC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 2.49%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.81%
- 6 месяцев
- -13.44%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 2.49% | -2.01% |
Correlation
The correlation between ETCO and IBLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. IBLC — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBLC
Сравнение ETCO c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и IBLC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -62.54% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -32.62% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -25.76% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 55.67% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 64.28% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 64.28% | -12.87% |
Сравнение комиссий ETCO и IBLC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и IBLC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, что больше доходности IBLC в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.11% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and IBLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 6.11% for IBLC.
They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор