Сравнение ETCO с EZET
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while EZET is passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETCO показывает доходность -36.19%, а EZET немного ниже – -37.92%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -33.78% |
Correlation
The correlation between ETCO and EZET is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. EZET — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZET
Сравнение ETCO c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и EZET
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -67.89% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -61.95% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -34.69% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и EZET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 67.52% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 71.84% | -20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 71.84% | -20.43% |
Сравнение комиссий ETCO и EZET
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и EZET
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.19% for EZET.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор