Сравнение ETCO с EZBC
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while EZBC is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -20.42% |
Correlation
The correlation between ETCO and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. EZBC — Ранг доходности на риск
ETCO
EZBC
Сравнение ETCO c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.27 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и EZBC
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -49.50% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -49.50% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -16.07% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 43.71% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 50.05% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 50.05% | +2.33% |
Сравнение комиссий ETCO и EZBC
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и EZBC
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор