Сравнение ETCO с ETHW
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -37.99%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -46.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -37.99% | -33.74% |
Correlation
The correlation between ETCO and ETHW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHW
Сравнение ETCO c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и ETHW
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -67.89% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -61.98% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -34.69% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и ETHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 67.48% | -15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 71.64% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 71.64% | -20.13% |
Сравнение комиссий ETCO и ETHW
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и ETHW
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ETCO and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.20% for ETHW.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор