Сравнение ETCO с CEPI
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -36.19%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 13.50%.
ETCO
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -41.10%
- С начала года
- -36.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -36.19% | -26.08% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 13.50% | -0.63% |
Correlation
The correlation between ETCO and CEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение ETCO c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CEPI
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -29.48% | -29.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -8.91% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.40% | -8.28% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 28.05% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.41% | 31.44% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | 31.44% | +19.97% |
Сравнение комиссий ETCO и CEPI
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CEPI
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 150.80%, что больше доходности CEPI в 48.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 48.56% | 50.78% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 150.80% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
ETCO has the higher dividend yield at 150.80%, compared with 48.56% for CEPI.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор