Сравнение ETCO с CEPI
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | -0.62% |
Correlation
The correlation between ETCO and CEPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETCO
CEPI
Сравнение ETCO c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.46 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и CEPI
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -29.48% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -1.47% | -53.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -8.63% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 26.71% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 31.53% | +20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 31.53% | +20.85% |
Сравнение комиссий ETCO и CEPI
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и CEPI
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and CEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 42.44% for CEPI.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор