Сравнение ETCO с BITS
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ETCO is actively managed, while BITS is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью 2.11%.
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 51.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 2.11% | -1.95% |
Correlation
The correlation between ETCO and BITS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. BITS — Ранг доходности на риск
ETCO
BITS
Сравнение ETCO c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCO | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.17 | 0.01 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETCO и BITS
Максимальная просадка ETCO за все время составила -56.81%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -83.11% | +26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -32.77% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -42.75% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и BITS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 52.48% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 60.89% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 60.89% | -8.51% |
Сравнение комиссий ETCO и BITS
ETCO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и BITS
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 129.56%, что больше доходности BITS в 22.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 22.32% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and BITS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 22.32% for BITS.
They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.65% for BITS.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор