Сравнение ETCO с AETH
ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ETCO charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETCO и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCO показывает доходность -35.06%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -16.81%.
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -20.82%
- С начала года
- -16.81%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCO и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -16.81% | -29.04% |
Correlation
The correlation between ETCO and AETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCO vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AETH
Сравнение ETCO c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCO | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCO и AETH
Максимальная просадка ETCO за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCO и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.43% | -51.08% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.47% | -48.22% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -25.64% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCO и AETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCO | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 42.00% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 53.87% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.51% | 53.87% | -2.36% |
Сравнение комиссий ETCO и AETH
ETCO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCO и AETH
Дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 148.17%, что больше доходности AETH в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.89% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETCO and AETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 2.89% for AETH.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.66% for ETCO and 0.90% for AETH.
Подберите оптимальное распределение для ETCO и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор