Сравнение ETCG с RBIL
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -51.42% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.67%.
ETCG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -35.40%
- 6 месяцев
- -44.65%
- 1 год
- -51.42%
- 3 года*
- -10.63%
- 5 лет*
- -35.81%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -35.40% | -27.93% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
Correlation
The correlation between ETCG and RBIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. RBIL — Ранг доходности на риск
ETCG
RBIL
Сравнение ETCG c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 2.41 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 17.11 | -17.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 71.11 | -72.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 5.06 | -5.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 4.24 | -4.42 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и RBIL
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -0.50% | -96.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.46% | -0.27% | -66.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.33% | -0.03% | -95.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -0.06% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.41% | 0.06% | +43.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и RBIL
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 0.30% | +11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.81% | 0.79% | +36.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 0.92% | +61.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.03% | 1.05% | +92.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.33% | 1.05% | +114.28% |
Сравнение комиссий ETCG и RBIL
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и RBIL
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and RBIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.37%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.60% vs -51.42% for ETCG. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.60% return vs -51.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор