Сравнение ETCG с EZPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ).
ETCG и EZPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETCG - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность Ethereum Classic (ETC). Фонд был запущен 24 апр. 2017 г.. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и EZPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETCG и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -34.44% | -36.00% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -24.95% | -10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -34.44%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -24.95%.
ETCG
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -34.44%
- 6 месяцев
- -55.34%
- 1 год
- -42.54%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -19.64%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -47.35%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETCG и EZPZ
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Доходность на риск
ETCG vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETCG
EZPZ
Сравнение ETCG c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.35 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.38 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.79 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.61 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между ETCG и EZPZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и EZPZ
Ни ETCG, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETCG и EZPZ
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETCG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -52.38% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.57% | -52.38% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.26% | -49.39% | -45.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.40% | -18.47% | -63.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 24.81% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и EZPZ
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETCG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 11.97% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.59% | 39.68% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 48.46% | +19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.29% | 49.33% | +55.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.40% | 49.33% | +67.07% |