Сравнение ETCG с EZPZ
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -50.68% vs -45.61% for EZPZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -35.48%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -35.48%
- 6 месяцев
- -35.51%
- 1 год
- -45.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -36.10% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -35.48% | -10.11% |
Correlation
The correlation between ETCG and EZPZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ETCG and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETCG
EZPZ
Сравнение ETCG c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.81 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.38 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и EZPZ
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -56.49% | -40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -56.49% | -12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -56.49% | -39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -23.07% | -59.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 33.13% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и EZPZ
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.51% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 37.07% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 47.79% | +14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 47.86% | +45.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 47.86% | +67.09% |
Сравнение комиссий ETCG и EZPZ
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и EZPZ
Ни ETCG, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and EZPZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.51%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs EZPZ's -56.49%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -45.61% vs -50.68% for ETCG. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -45.61% return vs -50.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for EZPZ.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор