PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с EZPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с EZPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs -40.25% for EZPZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и EZPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

EZPZ

1 день
-2.64%
1 месяц
-22.06%
С начала года
-30.11%
6 месяцев
-34.97%
1 год
-40.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и EZPZ

2026 (YTD)2025
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-36.00%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-30.11%-10.23%

Correlation

The correlation between ETCG and EZPZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.69

The correlation between ETCG and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

Franklin Crypto Index ETF

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU

Доходность на риск

ETCG vs. EZPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c EZPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGEZPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.86

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.18

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.76

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.32

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. EZPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZPZ равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и EZPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGEZPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.64

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ETCG и EZPZ

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и EZPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGEZPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-52.87%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-52.87%

-14.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-52.87%

-42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-21.81%

-60.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

30.62%

+13.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и EZPZ

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGEZPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.44%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

36.24%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

46.85%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

47.63%

+46.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

47.63%

+67.67%

Сравнение комиссий ETCG и EZPZ

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и EZPZ

Ни ETCG, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETCG and EZPZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETCG has higher volatility (11.24%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs EZPZ's -52.87%.

On 1-year performance, EZPZ leads with -40.25% vs -53.60% for ETCG. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -40.25% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

ETCG and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.19% for EZPZ.

EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и EZPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор