Сравнение ETC.TO с ETH-USD
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ETC.TO returned 25.64%/yr vs 1.10%/yr for ETH-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETC.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -29.24%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -38.19%.
ETC.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -39.39%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.73%
- С начала года
- -38.19%
- 6 месяцев
- -42.48%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -4.98%
- 10 лет*
- 63.68%
Сравнение доходности по годам ETC.TO и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -29.24% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 11.10% |
ETH-USD Ethereum | -39.99% | -15.00% | 58.59% | 85.99% | -65.05% | 25.78% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and ETH-USD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between ETC.TO and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETC.TO
ETH-USD
Сравнение ETC.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC.TO | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.47 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.78 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.44 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.77 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и ETH-USD
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -93.09% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -62.56% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -63.03% | +9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.39% | -62.32% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -48.51% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.64% | 44.34% | -12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и ETH-USD
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 9.59%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.67% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 46.26% | -10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 55.68% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 57.88% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 77.41% | -23.26% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and ETH-USD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор