PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с ETH-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Ethereum (ETH-USD).

ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и ETH-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-63.55%11.10%
ETH-USD
Ethereum		-26.42%-15.00%58.59%85.99%-65.05%25.78%
Разные валюты инструментов

ETC.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -26.42%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH-USD

1 день
2.33%
1 месяц
8.05%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-50.59%
1 год
9.93%
3 года*
7.31%
5 лет*
2.21%
10 лет*
69.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Ethereum

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETHY.TOETC.TO с ETHH.TOETC.TO с CCCX-B.TO
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

ETC.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOETH-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.13

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.75

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.82

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-1.42

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOETH-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.13

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.81

-0.69

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и ETH-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и ETH-USD

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и ETH-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-94.01%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-62.26%

+9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-55.38%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-50.81%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

36.32%

-10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и ETH-USD

Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 14.51%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

18.04%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

51.88%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

61.96%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

62.02%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

78.40%

-23.63%