Сравнение ETC.TO с ETH-USD
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ETC.TO returned 18.80%/yr vs -3.14%/yr for ETH-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и ETH-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETC.TO торгуется в CAD, в то время как ETH-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETH-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -33.74%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.26%.
ETC.TO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -20.21%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -22.20%
- С начала года
- -45.26%
- 6 месяцев
- -44.82%
- 1 год
- -33.05%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 61.56%
Сравнение доходности по годам ETC.TO и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -33.74% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 10.00% |
ETH-USD Ethereum | -45.26% | -14.98% | 57.10% | 87.20% | -65.31% | 32.24% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and ETH-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ETC.TO and ETH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
ETC.TO
ETH-USD
Сравнение ETC.TO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.49 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.80 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и ETH-USD
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -93.08% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -67.22% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.39% | -67.22% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.35% | -66.88% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -48.60% | +12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.24% | 41.71% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и ETH-USD
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 14.66%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 18.53% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.58% | 45.73% | -9.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.05% | 55.48% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.18% | 59.53% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.18% | 78.17% | -23.99% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and ETH-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор