PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с EBIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с EBIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO).

ETC.TO и EBIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. EBIT.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и EBIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и EBIT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-63.55%11.10%
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-21.50%-11.88%134.59%146.50%-62.36%6.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETC.TO показывает доходность -22.46%, а EBIT.TO немного выше – -21.50%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
0.21%
С начала года
-21.50%
6 месяцев
-42.69%
1 год
-23.40%
3 года*
32.56%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Evolve Bitcoin ETF CAD

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с CCCX-B.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с ETHR.TOEBIT.TO с BTCC.TOEBIT.TO с BIGY.TO

Сравнение комиссий ETC.TO и EBIT.TO

И ETC.TO, и EBIT.TO имеют комиссию равную 0.75%.

ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD

Доходность на риск

ETC.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOEBIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.53

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.52

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.42

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-0.90

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. EBIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT.TO равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и EBIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOEBIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.05

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и EBIT.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETC.TO и EBIT.TO

Дивидендная доходность ETC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как EBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		0.75%0.58%0.05%
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и EBIT.TO

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, примерно равная максимальной просадке EBIT.TO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и EBIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOEBIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-75.45%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-50.63%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-46.37%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-32.79%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

23.91%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и EBIT.TO

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOEBIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

12.78%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

36.36%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

44.67%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

55.10%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

55.35%

-0.58%