Сравнение ETC.TO с BTC-USD
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ETC.TO returned 22.27%/yr vs 31.45%/yr for BTC-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -28.30%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.28%.
ETC.TO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -35.47%
- С начала года
- -28.30%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -25.28%
- 1 год
- -45.16%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 58.88%
Сравнение доходности по годам ETC.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -28.30% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 10.00% |
BTC-USD Bitcoin | -25.28% | -10.55% | 140.73% | 147.36% | -61.80% | 13.69% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and BTC-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between ETC.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETC.TO
BTC-USD
Сравнение ETC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETC.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.35 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и BTC-USD
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -83.48% | +7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.51% | -52.26% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.51% | -52.26% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.77% | -48.59% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -40.24% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.65% | 30.37% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и BTC-USD
Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.49% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 9.36% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 33.43% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.18% | 35.24% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 45.07% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.01% | 56.15% | -2.14% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and BTC-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор