Сравнение ETC.TO с BTC-USD
ETC.TO (Evolve Cryptocurrencies ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ETC.TO returned 25.64%/yr vs 37.00%/yr for BTC-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETC.TO и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ETC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETC.TO показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.88%.
ETC.TO
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -20.03%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- -39.39%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 61.18%
Сравнение доходности по годам ETC.TO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETC.TO Evolve Cryptocurrencies ETF | -29.24% | -13.66% | 117.58% | 126.17% | -63.55% | 11.10% |
BTC-USD Bitcoin | -26.61% | -10.57% | 139.80% | 149.06% | -61.52% | 9.69% |
Correlation
The correlation between ETC.TO and BTC-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between ETC.TO and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ETC.TO
BTC-USD
Сравнение ETC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETC.TO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.31 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.89 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.19 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок ETC.TO и BTC-USD
Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.66% | -83.55% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.39% | -50.49% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.39% | -50.49% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.39% | -48.82% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.37% | -39.96% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.64% | 34.53% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETC.TO и BTC-USD
Текущая волатильность для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) составляет 9.59%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ETC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETC.TO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.12% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.62% | 34.57% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.21% | 35.26% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.15% | 43.64% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.15% | 55.23% | -1.08% |
Часто задаваемые вопросы
ETC.TO and BTC-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ETC.TO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор