PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETC.TO с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETC.TO с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD).

ETC.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETC.TO и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETC.TO и BTC-USD

2026 (YTD)20252024202320222021
ETC.TO
Evolve Cryptocurrencies ETF		-22.46%-13.66%117.58%126.17%-63.55%11.10%
BTC-USD
Bitcoin		-20.64%-10.57%139.80%149.06%-61.52%9.69%
Разные валюты инструментов

ETC.TO торгуется в CAD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETC.TO показывает доходность -22.46%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -20.98%.

ETC.TO

1 день
0.84%
1 месяц
0.76%
С начала года
-22.46%
6 месяцев
-45.32%
1 год
-20.56%
3 года*
25.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-20.98%
6 месяцев
-42.62%
1 год
-22.11%
3 года*
35.59%
5 лет*
5.05%
10 лет*
67.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Cryptocurrencies ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с ETC.TO:
ETC.TO с BTCC-B.TOETC.TO с BTCC.TOETC.TO с BTCC-U.TOETC.TO с ETHR.TOETC.TO с ETH-USDETC.TO с ETHH.TOETC.TO с ETHY.TO
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ETC.TO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETC.TO
Ранг доходности на риск ETC.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETC.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETC.TO: 66
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETC.TO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETC.TOBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.51

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

-0.48

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-1.06

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

-1.91

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETC.TO vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETC.TO на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETC.TO и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETC.TOBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.24

-1.12

Корреляция

Корреляция между ETC.TO и BTC-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ETC.TO и BTC-USD

Максимальная просадка ETC.TO за все время составила -75.66%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETC.TO и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ETC.TOBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.66%

-85.30%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.00%

-49.65%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.92%

-45.02%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.99%

-41.99%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

27.60%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETC.TO и BTC-USD

Evolve Cryptocurrencies ETF (ETC.TO) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 14.51% и 14.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETC.TOBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

14.06%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.99%

35.89%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.96%

36.39%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.77%

45.57%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

55.26%

-0.49%