Сравнение ETB с APLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и APLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и APLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -3.57% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 27.07% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | -5.79% | 16.87% | 10.43% | 5.04% | -1.92% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -3.57%, что значительно выше, чем у APLIX с доходностью -5.79%.
ETB
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.48%
APLIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и APLIX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии APLIX в 1.35%.
Доходность на риск
ETB vs. APLIX — Ранг доходности на риск
ETB
APLIX
Сравнение ETB c APLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | APLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.12 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между ETB и APLIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и APLIX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности APLIX в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.80% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
APLIX Cavanal Hill Hedged Income Fund | 0.22% | 0.40% | 0.84% | 2.06% | 2.09% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и APLIX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки APLIX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и APLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -14.52% | -36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.76% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -14.52% | -8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -7.93% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.29% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и APLIX
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | APLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.33% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.51% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 14.24% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 10.18% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 10.13% | +7.88% |