Сравнение ESUM с SIXA
ESUM (Eventide US Market ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | 0.82% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 1.20% |
Correlation
The correlation between ESUM and SIXA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. SIXA — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXA
Сравнение ESUM c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и SIXA
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -18.38% | +10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -2.95% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и SIXA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 8.89% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 12.78% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.28% | +0.89% |
Сравнение комиссий ESUM и SIXA
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и SIXA
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and SIXA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.96% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.86% for SIXA.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор