Сравнение ESSC с VXF
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. ESSC is actively managed, while VXF is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for VXF.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и VXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 13.78%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам ESSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 13.78% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ESSC and VXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
ESSC
VXF
Сравнение ESSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.46 | +1.13 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и VXF
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и VXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -58.03% | +48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.02% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -9.55% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и VXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 17.22% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.33% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 22.29% | -3.29% |
Сравнение комиссий ESSC и VXF
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и VXF
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VXF в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESSC and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.05% for VXF.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и VXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор