Сравнение ESSC с SMCP
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESSC is actively managed, while SMCP is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for SMCP.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и SMCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и SMCP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 7.05% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
Correlation
The correlation between ESSC and SMCP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ESSC c SMCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | -1.43 | +3.02 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и SMCP
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки SMCP в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и SMCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -27.86% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -25.99% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.33% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и SMCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | SMCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 43.62% | -24.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 43.62% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 43.62% | -24.62% |
Сравнение комиссий ESSC и SMCP
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMCP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и SMCP
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SMCP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and SMCP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
ESSC has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: Eventide and AlphaMark Advisors. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.90% for SMCP.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и SMCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор