Сравнение ESSC с IWMW
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. ESSC is actively managed, while IWMW is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и IWMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMW
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и IWMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 8.49% | 1.73% |
Correlation
The correlation between ESSC and IWMW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. IWMW — Ранг доходности на риск
ESSC
IWMW
Сравнение ESSC c IWMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.64 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и IWMW
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IWMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -21.82% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.34% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.85% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и IWMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | IWMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 12.32% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.12% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.12% | +2.88% |
Сравнение комиссий ESSC и IWMW
ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и IWMW
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IWMW в 22.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.40% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and IWMW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.
IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.39% for IWMW.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и IWMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор