PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESSC с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESSC и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 8.49%.


ESSC

1 день
-0.78%
1 месяц
2.91%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWMW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.04%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESSC и IWMW


2026 (YTD)2025
ESSC
Eventide Small Cap ETF
15.03%3.65%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
8.49%1.73%

Correlation

The correlation between ESSC and IWMW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Small Cap ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

ESSC vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESSC

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESSC c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESSC vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESSCIWMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.64

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ESSC и IWMW

Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и IWMW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESSCIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.51%

-21.82%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.34%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.85%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESSC и IWMW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESSCIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

12.32%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

16.12%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

16.12%

+2.88%

Сравнение комиссий ESSC и IWMW

ESSC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESSC и IWMW

Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IWMW в 22.40%


ПозицияTTM20252024
ESSC
Eventide Small Cap ETF
0.16%0.04%0.00%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.40%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы


ESSC and IWMW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ESSC.

IWMW has the higher dividend yield at 22.40%, compared with 0.16% for ESSC.

ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.39% for IWMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESSC и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор