Сравнение ESSC с FGSM
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у FGSM с доходностью 13.99%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESSC и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 3.58% |
Correlation
The correlation between ESSC and FGSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. FGSM — Ранг доходности на риск
ESSC
FGSM
Сравнение ESSC c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и FGSM
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -17.72% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.80% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.21% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и FGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 14.80% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.81% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.81% | +1.19% |
Сравнение комиссий ESSC и FGSM
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и FGSM
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FGSM в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ESSC and FGSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Eventide and Frontier. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.90% for FGSM.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор