Сравнение ESSC с ALTY
ESSC (Eventide Small Cap ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - ESSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. ESSC is actively managed, while ALTY is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESSC charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.
Доходность
Сравнение доходности ESSC и ALTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESSC показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.19%.
ESSC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам ESSC и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESSC Eventide Small Cap ETF | 15.03% | 3.65% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 6.19% | 3.09% |
Correlation
The correlation between ESSC and ALTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESSC vs. ALTY — Ранг доходности на риск
ESSC
ALTY
Сравнение ESSC c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Small Cap ETF (ESSC) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESSC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 0.33 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок ESSC и ALTY
Максимальная просадка ESSC за все время составила -9.51%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESSC и ALTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESSC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.51% | -51.47% | +41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.37% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.75% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESSC и ALTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESSC | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 5.79% | +13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 10.61% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 16.58% | +2.42% |
Сравнение комиссий ESSC и ALTY
ESSC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESSC и ALTY
Дивидендная доходность ESSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ALTY в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY Global X Alternative Income ETF | 8.08% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESSC and ALTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESSC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESSC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.
ALTY has the higher dividend yield at 8.08%, compared with 0.16% for ESSC.
ESSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Eventide and Global X. Their fees differ too: 0.49% for ESSC and 0.50% for ALTY.
Подберите оптимальное распределение для ESSC и ALTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор