PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с GMG.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESS с GMG.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ESS (Essex Property Trust, Inc.) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, ESS returned 6.49%/yr vs 17.34%/yr for GMG.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESS и GMG.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Goodman Group (GMG.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESS торгуется в USD, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у GMG.AX с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям GMG.AX по среднегодовой доходности: 6.49% против 17.34% соответственно.

ESS

1 день
-1.20%
1 месяц
7.00%
С начала года
10.01%
6 месяцев
14.13%
1 год
5.10%
3 года*
10.51%
5 лет*
1.70%
10 лет*
6.49%

GMG.AX

1 день
-1.56%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.72%
6 месяцев
14.22%
1 год
3.17%
3 года*
19.69%
5 лет*
8.48%
10 лет*
17.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESS и GMG.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		10.01%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
GMG.AX
Goodman Group		7.72%-5.42%28.55%47.61%-37.57%33.35%56.45%26.69%17.26%32.17%

Correlation

The correlation between ESS and GMG.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.14

The correlation between ESS and GMG.AX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Goodman Group

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с KRCESS с AMHESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с GMG.AX:
GMG.AX с MQG.AXGMG.AX с IVVGMG.AX с TEG.DEGMG.AX с CTPNV.ASGMG.AX с LLC.AXGMG.AX с VTMXGMG.AX с AOO.F

Доходность на риск

ESS vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GMG.AX
Ранг доходности на риск GMG.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMG.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMG.AX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMG.AX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMG.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMG.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSGMG.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.44

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

0.16

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

0.38

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. GMG.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа GMG.AX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и GMG.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSGMG.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.05

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ESS и GMG.AX

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки GMG.AX в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и GMG.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESSGMG.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-98.16%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.49%

-26.03%

+9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-38.74%

+17.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-48.87%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-49.98%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-12.72%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-54.13%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

10.87%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и GMG.AX

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 5.19%, в то время как у Goodman Group (GMG.AX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESSGMG.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.23%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

23.92%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

28.71%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

30.09%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

29.40%

-3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и GMG.AX

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.65%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
GMG.AX
Goodman Group		0.96%0.97%0.42%1.19%1.73%0.74%0.80%1.17%2.75%3.20%3.48%3.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESS и GMG.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ESS значения в USD, GMG.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

ESS and GMG.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESS и GMG.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор