PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с XEMD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с XEMD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESRI.DE returned 14.68%/yr vs 24.09%/yr for XEMD.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for XEMD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и XEMD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как XEMD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEMD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у XEMD.DE с доходностью 26.59%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

XEMD.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
5.29%
С начала года
26.59%
6 месяцев
28.79%
1 год
52.13%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и XEMD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%-4.38%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		26.57%33.96%7.34%9.02%-19.54%-3.79%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and XEMD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between ESRI.DE and XEMD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. XEMD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c XEMD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEXEMD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.73

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.60

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.99

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

14.79

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. XEMD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа XEMD.DE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и XEMD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEXEMD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.73

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и XEMD.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки XEMD.DE в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и XEMD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEXEMD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-33.52%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-17.95%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.69%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-12.40%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.51%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и XEMD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEXEMD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.85%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

16.38%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

19.04%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.83%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.83%

-0.05%

Сравнение комиссий ESRI.DE и XEMD.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEMD.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и XEMD.DE

ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM2025202420232022
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESRI.DE and XEMD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for XEMD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и XEMD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор