PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с QDVS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с QDVS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 4.04%/yr for QDVS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for QDVS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и QDVS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как QDVS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у QDVS.DE с доходностью 15.89%.

ESRI.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
1.22%
С начала года
15.11%
6 месяцев
16.57%
1 год
29.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

QDVS.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
38.14%
3 года*
17.31%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и QDVS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		15.11%25.41%0.66%4.70%-15.68%0.43%17.96%13.63%-11.26%33.05%
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		15.87%31.84%4.90%0.97%-17.22%-1.47%17.09%16.85%-10.93%34.74%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and QDVS.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.93

The correlation between ESRI.DE and QDVS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с ACUG.DEESRI.DE с EUNI.DE
Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с LEER.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с AW12.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с WTED.DEQDVS.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. QDVS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c QDVS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESRI.DEQDVS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.82

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.07

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.03

10.88

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESRI.DE vs. QDVS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVS.DE равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и QDVS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESRI.DEQDVS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и QDVS.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, примерно равная максимальной просадке QDVS.DE в -40.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и QDVS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEQDVS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-40.63%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.36%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-21.04%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-35.56%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.16%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-13.88%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.50%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и QDVS.DE

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEQDVS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.36%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.28%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

18.30%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

18.93%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.94%

-1.16%

Сравнение комиссий ESRI.DE и QDVS.DE

ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QDVS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и QDVS.DE

Ни ESRI.DE, ни QDVS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESRI.DE and QDVS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.25% for QDVS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и QDVS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор