Сравнение ESRI.DE с IQQE.DE
ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESRI.DE returned 3.52%/yr vs 7.39%/yr for IQQE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESRI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for IQQE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESRI.DE и IQQE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESRI.DE торгуется в USD, в то время как IQQE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQQE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESRI.DE показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у IQQE.DE с доходностью 25.63%.
ESRI.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
IQQE.DE
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 28.63%
- 1 год
- 52.33%
- 3 года*
- 23.99%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ESRI.DE и IQQE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 15.11% | 25.41% | 0.66% | 4.70% | -15.68% | 0.43% | 17.96% | 13.63% | -11.26% | 33.05% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 25.61% | 35.20% | 7.25% | 8.97% | -18.90% | -4.02% | 17.98% | 17.72% | -15.49% | 36.86% |
Correlation
The correlation between ESRI.DE and IQQE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between ESRI.DE and IQQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESRI.DE vs. IQQE.DE — Ранг доходности на риск
ESRI.DE
IQQE.DE
Сравнение ESRI.DE c IQQE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESRI.DE | IQQE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.99 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 14.73 | -6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESRI.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.75 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESRI.DE и IQQE.DE
Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки IQQE.DE в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и IQQE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESRI.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -64.83% | +22.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.04% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -17.70% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.45% | -37.21% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.75% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -17.97% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESRI.DE и IQQE.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 6.75%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESRI.DE | IQQE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.71% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 16.33% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 19.01% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.71% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 19.54% | -0.76% |
Сравнение комиссий ESRI.DE и IQQE.DE
ESRI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IQQE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESRI.DE и IQQE.DE
ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ESRI.DE and IQQE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ESRI.DE and 0.18% for IQQE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и IQQE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор