PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESRI.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESRI.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, ESRI.DE returned 27.39% vs 55.60% for AXQE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESRI.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESRI.DE торгуется в USD, в то время как AXQE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXQE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESRI.DE показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 31.88%.

ESRI.DE

1 день
0.61%
1 месяц
1.49%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.23%
1 год
27.39%
3 года*
15.05%
5 лет*
3.65%
10 лет*
—

AXQE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.99%
С начала года
31.88%
6 месяцев
32.82%
1 год
55.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESRI.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
ESRI.DE
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc		16.54%24.07%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		31.88%43.56%

Correlation

The correlation between ESRI.DE and AXQE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.83

The correlation between ESRI.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с ESRI.DE:
ESRI.DE с 36B5.DEESRI.DE с EUNY.DEESRI.DE с JREM.DEESRI.DE с WTED.DEESRI.DE с GACB.DEESRI.DE с EUNI.DEESRI.DE с ACUG.DE
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

ESRI.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESRI.DE
Ранг доходности на риск ESRI.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESRI.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESRI.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESRI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESRI.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESRI.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.57

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.23

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.78

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

9.80

-2.58

ESRI.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESRI.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AXQE.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESRI.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESRI.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка ESRI.DE за все время составила -42.02%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESRI.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESRI.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-19.89%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-19.89%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.35%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-2.97%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.66%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ESRI.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) составляет 7.94%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что ESRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESRI.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

10.61%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.07%

32.95%

-15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

35.34%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

34.26%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

34.26%

-15.46%

Сравнение комиссий ESRI.DE и AXQE.DE

И ESRI.DE, и AXQE.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESRI.DE и AXQE.DE

Ни ESRI.DE, ни AXQE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESRI.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESRI.DE and AXQE.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: BNP Paribas and AXA IM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESRI.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор