PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPX.AS с WITS.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPX.AS с WITS.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPX.AS (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index Net (USD), while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESPX.AS returned 21.83%/yr vs 31.66%/yr for WITS.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.

Доходность

Сравнение доходности ESPX.AS и WITS.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPX.AS показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 23.70%.

ESPX.AS

1 день
0.69%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.01%
6 месяцев
11.29%
1 год
30.90%
3 года*
21.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPX.AS и WITS.AS

2026 (YTD)2025202420232022
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		10.01%18.32%24.83%28.30%-6.93%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%60.19%-14.64%

Correlation

The correlation between ESPX.AS and WITS.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between ESPX.AS and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с ESPX.AS:
ESPX.AS с USCC.TOESPX.AS с CSPX.LESPX.AS с IMAE.ASESPX.AS с CSPX.ASESPX.AS с CNDX.ASESPX.AS с EUEA.ASESPX.AS с VOO
Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A

Доходность на риск

ESPX.AS vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPX.AS
Ранг доходности на риск ESPX.AS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPX.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPX.AS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPX.AS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPX.AS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPX.AS c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPX.ASWITS.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.39

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.20

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.94

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.40

9.14

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPX.AS vs. WITS.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPX.AS на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WITS.AS равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPX.AS и WITS.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPX.ASWITS.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.01

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ESPX.AS и WITS.AS

Максимальная просадка ESPX.AS за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки WITS.AS в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPX.AS и WITS.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPX.ASWITS.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.44%

-39.08%

+19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-16.07%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-25.21%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.12%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.50%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.20%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPX.AS и WITS.AS

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc (ESPX.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ESPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPX.ASWITS.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

7.12%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

15.52%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

19.78%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

23.75%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

24.61%

-9.54%

Сравнение комиссий ESPX.AS и WITS.AS

ESPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WITS.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPX.AS и WITS.AS

ESPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESPX.AS
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ESPX.AS and WITS.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

ESPX.AS is categorized as S&P 500, while WITS.AS is Technology Equities. ESPX.AS tracks S&P 500 ESG Index Net (USD), while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.07% for ESPX.AS and 0.25% for WITS.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPX.AS и WITS.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор