Сравнение ESPRX с SHDPX
ESPRX (Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPRX charges 0.82%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ESPRX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESPRX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 8.41%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPRX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESPRX Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 | -0.30% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between ESPRX and SHDPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPRX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ESPRX
SHDPX
Сравнение ESPRX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPRX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 8.17 | -7.78 |
Просадки
Сравнение просадок ESPRX и SHDPX
Максимальная просадка ESPRX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPRX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | 0.00% | -43.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | 0.00% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPRX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPRX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 0.83% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 0.83% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 0.83% | +20.25% |
Сравнение комиссий ESPRX и SHDPX
ESPRX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPRX и SHDPX
Дивидендная доходность ESPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRX Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 | 7.67% | 8.40% | 10.20% | 2.46% | 6.54% | 6.59% | 0.73% | 3.03% | 8.25% | 5.68% | 2.57% | 2.80% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPRX and SHDPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESPRX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор