PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPRX с WMBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPRX с WMBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESPRX (Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6) and WMBIX (Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - ESPRX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while WMBIX is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Bond Index. ESPRX is actively managed, while WMBIX is passively managed. Over the past 10 years, ESPRX returned 8.41%/yr vs 2.33%/yr for WMBIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ESPRX charges 0.82%/yr vs 0.42%/yr for WMBIX.

Доходность

Сравнение доходности ESPRX и WMBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) и Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class (WMBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPRX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у WMBIX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции ESPRX превзошли акции WMBIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.33% соответственно.

ESPRX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.59%
6 месяцев
9.44%
1 год
16.83%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.60%
10 лет*
8.41%

WMBIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.15%
1 год
6.67%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.90%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPRX и WMBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPRX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6		9.59%-2.70%6.89%19.15%-13.57%28.16%1.56%29.89%-13.40%11.56%
WMBIX
Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class		1.85%3.08%2.47%5.56%-8.63%1.99%4.21%7.75%2.13%6.27%

Correlation

The correlation between ESPRX and WMBIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.05

The correlation between ESPRX and WMBIX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6

Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ESPRX:
ESPRX с WIPIXESPRX с WFPRXESPRX с ARSMXESPRX с BSCMXESPRX с AVALXESPRX с FISVXESPRX с FESCX
Часто сравнивают с WMBIX:
WMBIX с WIPIXWMBIX с WFPRXWMBIX с DFCMXWMBIX с AFBWMBIX с ATOIXWMBIX с APUSXWMBIX с USMTX

Доходность на риск

ESPRX vs. WMBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPRX
Ранг доходности на риск ESPRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WMBIX
Ранг доходности на риск WMBIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMBIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMBIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMBIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMBIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMBIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPRX c WMBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) и Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class (WMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPRXWMBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.89

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.70

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.79

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.86

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

10.73

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPRX vs. WMBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPRX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа WMBIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPRX и WMBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPRXWMBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.89

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.14

-0.75

Просадки

Сравнение просадок ESPRX и WMBIX

Максимальная просадка ESPRX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки WMBIX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPRX и WMBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPRXWMBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.24%

-16.84%

-26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-2.34%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-5.37%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-13.06%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-13.06%

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-0.06%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-2.20%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

0.62%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPRX и WMBIX

Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class (WMBIX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что ESPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPRXWMBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

0.91%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

1.80%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

2.33%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

3.59%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

3.68%

+17.40%

Сравнение комиссий ESPRX и WMBIX

ESPRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WMBIX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPRX и WMBIX

Дивидендная доходность ESPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности WMBIX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPRX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6		7.67%8.40%10.20%2.46%6.54%6.59%0.73%3.03%8.25%5.68%2.57%2.80%
WMBIX
Allspring Municipal Bond Fund Institutional Class		3.40%3.41%3.36%2.88%2.54%2.25%2.58%3.20%3.36%3.69%4.01%3.66%

Часто задаваемые вопросы

ESPRX and WMBIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESPRX has higher volatility (4.73%) compared to WMBIX (0.91%). In terms of maximum drawdown, ESPRX dropped -43.24% vs WMBIX's -16.84%.

WMBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPRX и WMBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор