Сравнение ESPRX с WIPIX
ESPRX (Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6) and WIPIX (Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - ESPRX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Allspring, while WIPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past 10 years, ESPRX returned 8.89%/yr vs 2.57%/yr for WIPIX. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ESPRX charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for WIPIX.
Доходность
Сравнение доходности ESPRX и WIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPRX показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у WIPIX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции ESPRX превзошли акции WIPIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 2.57% соответственно.
ESPRX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 19.18%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 8.61%
WIPIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.12%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.57%
- Всё время*
- 4.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESPRX и WIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRX Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 | 19.18% | -2.70% | 6.89% | 19.15% | -13.57% | 28.16% | 1.56% | 29.89% | -13.40% | 11.56% |
WIPIX Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class | 0.14% | 7.37% | 2.37% | 6.79% | -14.02% | 0.18% | 11.63% | 9.45% | -0.19% | 5.67% |
Correlation
The correlation between ESPRX and WIPIX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.02 |
Over the past year, ESPRX and WIPIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPRX vs. WIPIX — Ранг доходности на риск
ESPRX
WIPIX
Сравнение ESPRX c WIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) и Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPRX | WIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.12 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.91 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 2.23 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPRX и WIPIX
Максимальная просадка ESPRX за все время составила -43.24%, что больше максимальной просадки WIPIX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPRX и WIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPRX | WIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.24% | -18.61% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -2.86% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.68% | -5.15% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -18.61% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -18.61% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.79% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -2.65% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.17% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPRX и WIPIX
Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 (ESPRX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class (WIPIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ESPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPRX | WIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.14% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 3.05% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 3.71% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 5.67% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 4.69% | +16.39% |
Сравнение комиссий ESPRX и WIPIX
ESPRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии WIPIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPRX и WIPIX
Дивидендная доходность ESPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности WIPIX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPRX Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 | 7.05% | 8.40% | 10.20% | 2.46% | 6.54% | 6.59% | 0.73% | 3.03% | 8.25% | 5.68% | 2.57% | 2.80% |
WIPIX Allspring Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.91% | 4.84% | 4.89% | 4.25% | 2.79% | 2.73% | 5.48% | 3.99% | 3.03% | 2.93% | 3.10% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESPRX and WIPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESPRX has higher volatility (5.36%) compared to WIPIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, ESPRX dropped -43.24% vs WIPIX's -18.61%.
ESPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPRX и WIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор