Коэффициент Сортино ESPRX равен 1.66, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.66 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 июл. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино ESPRX
ESPRX опережает 27.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция ESPRX на рынке
График показывает коэффициент Сортино ESPRX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.58 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.58 до 2.84
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.84 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 8.89+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ESPRX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| MMEYX | Victory Integrity Discovery Fund | 3.72 | |||
| WSCVX | Walthausen Small Cap Value Fund | 3.69 | |||
| TSLTX | Transamerica Small Cap Value | 3.65 | |||
| TASCX | Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.60 | |||
| BSCMX | Brandes Small Cap Value Fund | 3.56 | |||
| ICISX | VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 3.52 | |||
| FESCX | First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 3.45 | |||
| QRSVX | FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 3.39 | |||
| HRTVX | Heartland Value Fund | 3.39 | |||
| RYSEX | Royce Special Equity Fund | 3.36 | |||
| ESPRX | Allspring Special Small Cap Value Fund Class R6 | 1.66 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино ESPRX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ESPRX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
ESPRX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель