Сравнение ESPR с NSSC
ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. ESPR operates in Biotechnology (Healthcare), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ESPR returned -14.95%/yr vs 28.00%/yr for NSSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPR и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPR показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у NSSC с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции ESPR уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: -14.95% против 28.00% соответственно.
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- -34.62%
- 10 лет*
- -14.95%
NSSC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- 33.60%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам ESPR и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -14.86% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -56.40% | 29.63% | -30.13% | 425.88% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -10.06% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between ESPR and NSSC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ESPR:
$791.76M
NSSC:
$1.33B
ESPR:
-$0.03
NSSC:
$1.03
ESPR:
1.75
NSSC:
6.79
ESPR:
$418.24M
NSSC:
$197.23M
ESPR:
$226.32M
NSSC:
$112.37M
ESPR:
$77.18M
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPR vs. NSSC — Ранг доходности на риск
ESPR
NSSC
Сравнение ESPR c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPR | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.31 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 3.54 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPR и NSSC
Максимальная просадка ESPR за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPR и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPR | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -93.20% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -25.72% | -27.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.94% | -65.43% | -15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -65.43% | -31.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -65.43% | -33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -33.82% | -63.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.99% | -38.20% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 9.52% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPR и NSSC
Текущая волатильность для Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) составляет 1.06%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что ESPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPR | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 10.62% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.44% | 32.37% | +29.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.66% | 42.31% | +50.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 50.99% | +40.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.61% | 49.57% | +35.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPR и NSSC
ESPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESPR и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Esperion Therapeutics, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESPR и NSSC
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
ESPR and NSSC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.62%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, ESPR dropped -99.37% vs NSSC's -93.20%.
ESPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPR и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор