PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESPO с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с RSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while RSPC is a Communications Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 7.56%/yr vs 0.35%/yr for RSPC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у RSPC с доходностью -7.96%.

ESPO

1 день
-0.34%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
-13.63%
С начала года
-11.52%
1 год
-13.39%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

RSPC

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
6 месяцев
-6.90%
С начала года
-7.96%
1 год
-1.51%
3 года*
9.54%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		-11.52%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-2.36%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.96%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%

Correlation

The correlation between ESPO and RSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.60

The correlation between ESPO and RSPC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и RSPC

Секторы
ESPO
RSPC

Технологии

75.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
89.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
75.3%
RSPC
10.1%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.0%
RSPC

-

Коммуникационные услуги

ESPO
10.6%
RSPC
89.9%

Сырьевые материалы

ESPO

-

RSPC

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

RSPC

-

Энергетика

ESPO

-

RSPC

-

Финансовые услуги

ESPO

-

RSPC
0.0%

Здравоохранение

ESPO

-

RSPC

-

Промышленность

ESPO

-

RSPC

-

Недвижимость

ESPO

-

RSPC

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

RSPC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с XLCRSPC с VOORSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

ESPO vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 66
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPORSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.11

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.05

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.10

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.23

-0.53

ESPO vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа RSPC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и RSPC

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPORSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-38.03%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.43%

-14.71%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.43%

-14.71%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-37.73%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.12%

-10.80%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-12.69%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.64%

6.62%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и RSPC

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) имеют волатильность 4.87% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPORSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.95%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.39%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

14.01%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

18.63%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

20.70%

+4.92%

Сравнение комиссий ESPO и RSPC

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и RSPC

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности RSPC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Video Gaming and eSports ETF		1.41%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.78%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and RSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPC has higher volatility (4.95%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs RSPC's -38.03%.

On 5-year performance, ESPO leads with 7.56% vs 0.35% for RSPC. On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESPO has performed better with a 7.56% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

RSPC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.41% for ESPO.

ESPO is categorized as Gaming, while RSPC is Communications Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.40% for RSPC.

RSPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор