PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с ASTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

ASTS

1 день
-15.53%
1 месяц
-0.72%
С начала года
13.47%
6 месяцев
7.44%
1 год
114.78%
3 года*
140.29%
5 лет*
51.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и ASTS

2026 (YTD)20252024202320222021
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-3.41%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		13.47%244.22%249.92%25.10%-39.29%-31.73%

Correlation

The correlation between ESPO and ASTS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VSATASTS с VOO

Доходность на риск

ESPO vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.17

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.99

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.60

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

5.06

-6.00

ESPO vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и ASTS

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-85.57%

+34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-47.69%

+19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-70.66%

+42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-85.57%

+37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-38.08%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-40.51%

+25.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

24.42%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и ASTS

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

41.20%

-36.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

85.03%

-70.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

105.98%

-87.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

109.52%

-84.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

111.00%

-85.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и ASTS

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and ASTS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (41.20%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs ASTS's -85.57%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор