Сравнение ESPO с ABBV
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while ABBV (AbbVie Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 18.94%/yr for ABBV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%.
ESPO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ESPO и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -15.10% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | 0.30% |
Correlation
The correlation between ESPO and ABBV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.17 |
The correlation between ESPO and ABBV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ESPO
ABBV
Сравнение ESPO c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.29 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.88 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и ABBV
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -45.09% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -17.32% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -20.74% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -21.92% | -26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -4.60% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -10.71% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 7.75% | +8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и ABBV
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.10% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 17.85% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 24.31% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 22.89% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 25.73% | -0.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и ABBV
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.47% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and ABBV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.10%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор