Сравнение ESPAX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.48% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и ARSMX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
ESPAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
ESPAX
ARSMX
Сравнение ESPAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.04 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.18 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.21 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и ARSMX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и ARSMX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -51.75% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.25% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -19.34% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -42.96% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -9.05% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -8.12% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.07% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и ARSMX
Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 4.00% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 11.20% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 18.48% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.88% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 19.60% | +1.74% |