PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESP0.DE с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESP0.DE с NKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while NKE (NIKE, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 6.78%/yr vs -17.29%/yr for NKE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESP0.DE и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как NKE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NKE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESP0.DE показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.27%.

ESP0.DE

1 день
0.80%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-14.34%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-13.87%
3 года*
14.73%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

NKE

1 день
-2.16%
1 месяц
8.42%
С начала года
-27.27%
6 месяцев
-31.36%
1 год
-26.36%
3 года*
-25.25%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESP0.DE и NKE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		-14.34%13.28%57.80%28.83%-30.18%6.13%65.70%3.80%
NKE
NIKE, Inc.		-27.27%-24.05%-24.43%-8.83%-24.64%27.58%29.35%20.60%

Correlation

The correlation between ESP0.DE and NKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г.

0.25

The correlation between ESP0.DE and NKE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с ESP0.DE:
ESP0.DE с CBRS.DEESP0.DE с NUKL.DEESP0.DE с PAF.LESP0.DE с TOTB.DEESP0.DE с NVDAESP0.DE с ^NDXESP0.DE с VOO
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

ESP0.DE vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESP0.DE
Ранг доходности на риск ESP0.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESP0.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESP0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESP0.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESP0.DE c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESP0.DENKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.69

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
-0.84

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.57

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

-1.07

+0.19

ESP0.DE vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESP0.DE на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESP0.DE и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESP0.DE и NKE

Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.10%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESP0.DENKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.10%

-75.07%

+34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.47%

-46.44%

+19.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-66.25%

+39.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.10%

-75.07%

+34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.88%

-72.85%

+46.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-17.18%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

24.77%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ESP0.DE и NKE

Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 4.38%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESP0.DENKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.92%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

29.50%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

38.17%

-21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

35.56%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

32.43%

-8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESP0.DE и NKE

ESP0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESP0.DE
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		3.63%2.53%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

ESP0.DE and NKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор