Сравнение ESP0.DE с BTC-USD
ESP0.DE (VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ESP0.DE returned 6.78%/yr vs 10.38%/yr for BTC-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESP0.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESP0.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESP0.DE показывает доходность -14.34%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.39%.
ESP0.DE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -14.34%
- 6 месяцев
- -14.78%
- 1 год
- -13.87%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -26.39%
- 6 месяцев
- -28.70%
- 1 год
- -40.31%
- 3 года*
- 33.21%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 56.54%
Сравнение доходности по годам ESP0.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP0.DE VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | -14.34% | 13.28% | 57.80% | 28.83% | -30.18% | 6.13% | 65.70% | 3.80% |
BTC-USD Bitcoin | -26.39% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | -28.91% |
Correlation
The correlation between ESP0.DE and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP0.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ESP0.DE
BTC-USD
Сравнение ESP0.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESP0.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.80 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.38 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESP0.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ESP0.DE за все время составила -40.10%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP0.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -83.05% | +42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.47% | -50.24% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -50.24% | +23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -73.60% | +33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -48.50% | +22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -40.03% | +26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 34.94% | -19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP0.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF (ESP0.DE) составляет 4.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что ESP0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP0.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 11.08% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 34.70% | -21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 35.21% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 44.75% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 55.74% | -32.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESP0.DE and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESP0.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор